주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석

By | 2018-01-14

#. 기술을 넘어서 심리분석

필자는 미래에셋 HTS를 이용하여 2009년 10월 26일 5일선 눌림목의 조건식을 이용하여 종목을 찾았다. 그런데 동일한 기술적 조건에 의해서 찾은 종목이라도 검색 기준 당일 차트패턴이 제 각각이며 그러한 차트의 영향으로 검색 기준 다음날 흐름에서도 차이가 많았는데 그 이유는 5일선 눌림목을 형성하는 과정이 달랐기 때문이다. 즉 5일선 눌림목 중에서 [국제약품]은 다음날 곧 바로 상한가에 진입했지만 나머지 종목들은 상승율이 그리 높은 편이 아닌데 눌림목을 완성하는 5일간의 차트패턴을 자세히 보면 그 이유를 짐작할 수 있게 된다.
[SNH]는 상승 초입에 양봉의 크기가 작은데 이것은 양봉 형성 과정에서 세력성 매수 비중이 낮다는 의미다. 즉 상승 초입부터 매수에 가담하는 힘이 약하니까 5일선 눌림목이 완성되어도 그다지 좋은 흐름이 나오지 않았던 것이다. 또한 [SNH]는 세력들의 이탈을 의미하는 20일선마저도 하향하고 있는 상태에서 간신히 5일선 눌림목은 완성하고 있어서 눌림목 이후에 강한 흐름을 보이기 어려울 것이라는 것을 예상해 볼 수 있다. 이와는 다르게 [국제약품]의 경우에는 상승 초입에 강한 양봉으로 (추세 상승의 생명선인) 5일선을 돌파한 후에 조정용 음봉은 5일선을 크게 이탈하지 않은 채로 조정을 마무리했다. 이어서 검색 기준일은 세력선인 20일선을 지지받으면서 5일선을 관통하는 양봉으로 완성하면서 다음날 강항 상한가로 급등했다.
결과적으로 보면 [SNH]와 [국제약품]에서 상승 추세의 생명선인 5일선 눌림목 형성 과정에서 세력성 흐름이 반영된 종목일수록 눌림목 이후에 좋은 결과를 얻을 수 있다는 암시를 하지만 어디까지나 확률적으로만 가능성이 있다는 것이지 완벽하게 예측되는 것은 아니다.
한편 [국제약품]을 60캔들로 확장해서 보면, 이미 두달 전부터 단기간에 (신종플루 테마로) 100 % 급등했다가 고점 대비 -50% 하락하면서 급등 이전 가격으로 돌아왔기 때문에 가격과 기간 측면에서 이미 충분한 조정이 진행된 상태이다. 따라서 [국제약품]은 급등주 중기 눌림목 관점에서 반등을 위한 2차 급등 가능성을 내포하고 있었으므로 5일선이 살아나는 것이 보이면 즉각적으로 매수 기회를 노려볼 만한 상황이었다. 상한가로 진행된 급등주나 테마주가 며칠 사이에 100% 이상 급등했다가 조정을 보이면서 -50% 이상 하락하게 되면 되돌림 현상으로 작은 반등 구간이 자주 발생한다는 것을 알고 있던 투자자라면 더 많은 관심을 두지 않을 수가 없는 상황이었다. ([그림4 5일선 눌림목에 영향을 주는 60캔들] 참조)

그림 4 5일선 눌림목에 영향을 주는 60캔들

한편 5일선 눌림목을 완성하자 마자 상한가로 급등한 [국제약품] 차트에서는 두 가지 측면에서 기술적 분석을 넘어서 심리분석 단계까지 확장 해석을 해야 한다. 첫째는 (신종플루) 테마가 주식시장에서 커다란 영향력을 행사하면서 수많은 종목이 급등했었는데 그 중에 하나가 [국제약품]이었다. 둘째는 테마가 강력한 힘을 발휘할 경우에는 기술적 분석과 무관하게 급등한다는 점이다.
신종플루는 전세계를 공포로 몰아 넣을 정도로 사회 경제적으로 커다란 파장을 일으킬 정도로 엄청난 이슈로 발전했기에 주식시장에서도 대단한 영향력을 행사하고 있으며 실질적인 수혜 여부와 관계없이 신종플루 수혜 가능성이 엿보이면 순식간에 급등하고 있다. 하지만 테마주의 시세를 주도하는 선도 종목이 있는가 하면 선도주의 후광에 기대어 따라가는 후발 종목이 있는데 [국제약품]의 경우에는 신종플루 테마에서 시세를 주도하는 선도주가 아니라 후발주이므로 자체적으로 시세를 이끌기보다는 신종플루 선도주인 [파루]의 움직임에 따라서 같이 묻어가는 경향이 있다. 따라서 [국제약품]과 같은 후발주의 움직임을 예측하려면 특정한 차트패턴보다는 선도주인 [파루] 종목의 움직임을 관찰하는 것이 더 효과적이다.
한편 [서울약품]은 기술적 차트 관점에서는 그다지 좋은 패턴이 아니었지만 검색 기준 다음날 [국제약품]과 똑같이 상한가로 마감하였는데, 이것은 강력한 재료나 테마가 진행되면 상대적으로 힘이 약한 후발주들마저도 기술적 차트와 관계없이 테마에 동조해서 상승한다는 것을 의미한다. 즉 기술적 차트분석보다는 심리적인 테마에 더 민감하게 반응한 것인데 차트만 가지고는 이러한 예측이 불가능할뿐더러 상승 이유를 알아낼 수 없다.

 

 


주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

이 글은 필자가 2005 ~ 2007년 개발했던 내용을 2009.10 ~ 2010.1 (월간) [마이크로소프트웨어]에 투고했던 내용을 정리해서 올린 것입니다.

  • 당시 가격제한폭(상한가/하한가)는 15% 적용(새로 고쳐야 함)

  • 소스코드 모두 제공

  • 실제 매매 가능

차례


1. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

1.1주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 

1.2 #. HTS와 시스템트레이딩

1.3 #. HTS 종속 시스템트레이딩

1.4 #. 범용 프로그램 언어 시스템트레이딩

1.5 #. 대신증권 [CYBOS PLUS]

1.6 #. 종목 리스트 다운로드

1.7 #. 현재 가격 시세 구하기


2. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.1 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.2 #. 주식투자기법

2.3 #. 급등주와 테마주

2.4 #. 눌림목 투자 기법

2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석

2.6 #. 캔들 프로그래밍

2.7 #. 세력주 검색 프로그래밍

2.8 다음에는 …


3. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

3.1 #. 초소형 미니 HTS와 모의투자

3.2 #. 모의투자 시스템

3.3 #. Boolhts 구조와 설계

3.4 #. 사이보스플러스 이벤트 처리기

3.5 #. 종목 선택창 만들기

3.6 #. 호가창 만들기

3.7 #. 체결창 만들기

3.8 #. 계정 로그인

3.9 #. 예수금 조회

3.10 #. 주문과 조회 처리

3.11 #. 매수와 매도 주문

3.12 #. 체결/미체결 잔고조회

3.13 #. 정정과 취소 주문

3.14 #. 주문 이벤트 핸들러

3.15 #. 통합 주문처리기


4. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

4.1 #. 금융공학과 상한가 따라잡기

4.2 #. 수학적 금융공학

4.3 #. 전산 금융공학 – 알람펀드

4.4 #. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩

4.5 #. 차익 시스템트레이딩

4.6 #. 확률 시스템트레이딩

4.7 #. 개별 종목 확률 시스템트레이딩

4.8 #. 상한가 따라잡기

4.9 #. 상한가 전화기

4.10 #. 특수 상한가 전화기

4.11 #. 멀티 상한가 전화기

4.12 다음에는 …


5. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

5.1 #. 주식 투자 트위터

5.2 #. 트위티언(Twittian) or 원시인

5.3 #. Open API 혁명, 트위터 (Twitter)

5.4 #. 한글트위터 twtkr.com

5.5 #. 주식 뉴스 발송 트위터

5.6 #. 주가 정보 발송 트위터

5.7 #. 주가 차트 등록 트위터

5.8 #. 트위터 이미지를 본문에 포함시기키

5.9 #. 대한민국 증권사에 바란다.

5.10 #. 모바일 혁명의 배후, KT에 바란다.

5.11 #. 연재를 마감하면서……


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[boolhts 소스코드(source code) 5 부] 따로 없음

boolhts 통합 소스코드(source code) 다운로드(준비 중)


 

 

 

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