#. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩
대부분의 금융공학 펀드의 핵심적인 목표는 획기적으로 수익률을 높이려는 것이 목적이 아니라 최소한 매매 규칙마저도 지키지 않는 펀드매니저를 통제할 수 없다는 의심 때문에 더 큰 손실을 막아보려는 것이 목표라서 마치 알람(Alarm) 시계처럼 정해진 조건에 기계적으로 정확하게 반응하는 데 초점을 두고 있다. 하지만 일부 금융공학 펀드는 알람식(Alarm) 조건 매매보다는 선물-현물 간의 차익 거래를 통하여 수익내도록 설계한 경우도 있는데 이러한 차익성 금융공학 펀드마저도 수익률 면에서는 별다른 차이가 없다.
이론적으로 시스템트레이딩에서 가장 적합한 영역은 선물과 현물(주식) 간의 차익거래이다. 주식 시장은 실시간으로 변동되기 때문에 선물과 현물 간의 차익마저도 수시로 바뀌므로 인간은 차익 변동성을 추적하면서 수익을 낼 수가 없지만 인간보다 더 빠르게 차익 변동성을 추적할 수 있는 컴퓨터 프로그래밍을 적용하면 차익 거래를 통하여 수익을 발생시킬 수 있다. 이러한 빠른 시스템트레이딩은 전산 프로그래밍을 도입했다는 측면에서는 알람(Alarm) 펀드(금융공학 펀드)와 다를 게 없지만 수익 전략 면에서는 인간이 할 수 없는 빠른 영역에 적용한다는 측면에서 커다란 차이가 있다. 알람식 금융공학 펀드가 매우 낮은 수준에서 약간의 수학 공식을 프로그래밍으로 적용시켰다면 스피드 시스템트레이딩은 수많은 데이터를 확률과 통계를 바탕으로 분석하고 수익 전략을 개발하는데 초점을 두고 있다. 또한 스피드 (빠른) 시스템트레이딩은 가격차를 이용하는 차익 시스템트레이딩과 로또처럼 오로지 운에 맡기는 확률적 시스템트레이딩으로 구분된다.
|
|
차익 트레이딩 |
확률 트레이딩 |
|
주도 세력 |
기관 |
개인 |
|
수익 전략 |
차익 평가 |
통계적 확률 |
|
목표 수익 |
0.1% ~ 0.2% |
운에 의존 |
표 3 빠른 시스템트레이딩 구분
주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
이 글은 필자가 2005 ~ 2007년 개발했던 내용을 2009.10 ~ 2010.1 (월간) [마이크로소프트웨어]에 투고했던 내용을 정리해서 올린 것입니다.
-
당시 가격제한폭(상한가/하한가)는 15% 적용(새로 고쳐야 함)
-
소스코드 모두 제공
-
실제 매매 가능
차례
1. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
1.1주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
1.2 #. HTS와 시스템트레이딩
1.3 #. HTS 종속 시스템트레이딩
1.4 #. 범용 프로그램 언어 시스템트레이딩
1.5 #. 대신증권 [CYBOS PLUS]
1.6 #. 종목 리스트 다운로드
1.7 #. 현재 가격 시세 구하기
2. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
2.1 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
2.2 #. 주식투자기법
2.3 #. 급등주와 테마주
2.4 #. 눌림목 투자 기법
2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석
2.6 #. 캔들 프로그래밍
2.7 #. 세력주 검색 프로그래밍
2.8 다음에는 …
3. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
3.1 #. 초소형 미니 HTS와 모의투자
3.2 #. 모의투자 시스템
3.3 #. Boolhts 구조와 설계
3.4 #. 사이보스플러스 이벤트 처리기
3.5 #. 종목 선택창 만들기
3.6 #. 호가창 만들기
3.7 #. 체결창 만들기
3.8 #. 계정 로그인
3.9 #. 예수금 조회
3.10 #. 주문과 조회 처리
3.11 #. 매수와 매도 주문
3.12 #. 체결/미체결 잔고조회
3.13 #. 정정과 취소 주문
3.14 #. 주문 이벤트 핸들러
3.15 #. 통합 주문처리기
4. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
4.1 #. 금융공학과 상한가 따라잡기
4.2 #. 수학적 금융공학
4.3 #. 전산 금융공학 – 알람펀드
4.4 #. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩
4.5 #. 차익 시스템트레이딩
4.6 #. 확률 시스템트레이딩
4.7 #. 개별 종목 확률 시스템트레이딩
4.8 #. 상한가 따라잡기
4.9 #. 상한가 전화기
4.10 #. 특수 상한가 전화기
4.11 #. 멀티 상한가 전화기
4.12 다음에는 …
5. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
5.1 #. 주식 투자 트위터
5.2 #. 트위티언(Twittian) or 원시인
5.3 #. Open API 혁명, 트위터 (Twitter)
5.4 #. 한글트위터 twtkr.com
5.5 #. 주식 뉴스 발송 트위터
5.6 #. 주가 정보 발송 트위터
5.7 #. 주가 차트 등록 트위터
5.8 #. 트위터 이미지를 본문에 포함시기키
5.9 #. 대한민국 증권사에 바란다.
5.10 #. 모바일 혁명의 배후, KT에 바란다.
5.11 #. 연재를 마감하면서……
boolhts 소스코드(source code) 1 부 다운로드
boolhts 소스코드(source code) 2 부 다운로드
boolhts 소스코드(source code) 3 부 다운로드
boolhts 소스코드(source code) 4 부 다운로드
[boolhts 소스코드(source code) 5 부] 따로 없음
boolhts 통합 소스코드(source code) 다운로드(준비 중)
