#. 확률 시스템트레이딩
실전 투자 관점에서 상대적으로 소규모 자본을 거래하는 개인 투자자 입장에서 컴퓨터 프로그래밍을 동원하여 자동으로 매매할 수 있는 영역은 그리 넓지 않다. 그래서 개인적인 수준에서 시스템트레이딩을 활용하는 투자자들은 주로 본인의 경험치를 바탕으로 확률에 의존하는 투자자가 대부분인데 거래 비용이 개별 주식 종목에 비하여 상대적으로 저렴하고 레버리지 효과가 높은 선물 지수에 투자하는 경우와 (선물에 비해서) 변동성이 높은 개별 종목을 투자하는 경우로 구분할 수 있다. 선물 지수에 대한 투자는 지수의 방향성을 예측해서 적중시켜야 하는 확률 게임이라서 다른 여타 주식 투자 영역에 비교하면 가장 단순해서 매우 공격적이고 투기적 성향이 강한 투자자들이 선호하는 영역이다. 물론 여기서 선물 투자가 다른 투자 영역에 비해서 단순하다는 것은 쉽게 돈을 벌 수 있다는 뜻이 아니라 다른 투자 영역과 비교해보면 신경써야 할 내용들이 상대적으로 적다는 의미에서 단순하다는 뜻이다. 일반 개별 종목의 경우에는 개별 종목의 뉴스와 재료를 시작으로 동일 업종의 전망과 더불어 경제 제반 현상까지도 확대 해석해고 심지어는 다른 나라의 뉴스와 주식 지상 흐름까지도 영향을 받기 때문에 아무리 노력하고 신경을 써도 만족스러운 결과를 얻기 어려운데 반하여 선물 지수에 대한 데이트레이딩은 오로지 선물 지수 데이터를 기준으로 판단하기 때문에 굉장히 단순하고 간결하다. 하지만 선물 투자에 대한 접근이 쉽고 레버리지가 높은 만큼 정해진 조건에 맞춰 매매하지 않으면 쉽게 깡통을 차기도 한다. 특히 선물 방향성 투자에서는 경험이 많고 실력이 좋은 유명한 고수들도 깡통차면서 새벽 안개처럼 소리없이 사라지는 사례가 빈번한데 그 이유는 본인 실력에 대한 확신이 지나치고 과도한 욕심 때문에 원칙을 지키지 않다가 한방에 훅 가버리기 때문이다. 그래서 선물 투자자들은 경험이 쌓이면 쌓일수록 본인이 정해놓은 원칙을 칼같이 지킬 수 있도록 마음을 다스리는 노력을 게을리하지 않으며 이런 과정에서 본인의 선물 투자 노하우를 기계적으로 실행하게 할 수 있는 시스템트레이딩에 관심을 두는 선물 투자자들이 많아졌다. 현재 선물 투자를 위해서 시스템트레이딩이 가능한 증권사는 그리 많지 않은데 그 이유는 시스템트레이딩을 이용해서 선물에 투자하려는 투자자가 많지 않아서 증권사 입장에서는 이익이 크지 않기 때문이다. 그나마 일부 증권사에서는 선물 시스템트레이딩에 필요한 거의 모든 것을 제공하고 있는데 프로그래밍 관점에서 스크립트 언어로 제공하고 있어서 약간의 공부와 노력을 하면 선물 시스템트레이딩에는 별다른 어려움이 없다.
한편 필자는 개별 증권사가 제공하는 HTS기반 스크립트 언어를 이용하여 선물 방향성 시스템트레이딩 개발과 관련해서는 다루지 않을 것이다. 그 이유는 선물 투자 방법 자체가 대부분 기술적 분석에 의존한 것들인데 이런 것들은 이미 오래 전부터 증권사에서 충분히 제공하고 있기 때문에 굳이 필자가 새롭게 만들어서 소개할 필요가 없다. 앞서 지적했듯이 선물 투자는 지수 데이터에 의존하기 때문에 오래 전부터 기술적 분석 방법론이 널리 퍼졌으며 이러한 기술적 분석에 필요한 거의 모든 것들이 증권사에서 제공한다. 따라서 필자가 선물 시스템트레이딩을 위해서 새롭게 기술적 분석 도구를 제시할 필요가 없고 설령 필자가 새로운 것을 소개해봤자 증권사에 제공하는 것보다 더 좋은 것을 기대하기 어렵기 때문에 더 이상 다루지 않겠다.
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투자 대상 |
선물 지수 |
개별 종목 |
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거래 비용 |
상대적으로 저렴 |
상대적으로 높다 |
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관련 변수 |
오로지 거래 데이터 |
데이터 외에 수많은 요인 |
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변동성 |
상대적으로 작다 |
상대적으로 크다 |
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레버리지 |
매우 높다 |
작다 |
표 4 확률적 시스템트레이딩 구분
주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
이 글은 필자가 2005 ~ 2007년 개발했던 내용을 2009.10 ~ 2010.1 (월간) [마이크로소프트웨어]에 투고했던 내용을 정리해서 올린 것입니다.
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당시 가격제한폭(상한가/하한가)는 15% 적용(새로 고쳐야 함)
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소스코드 모두 제공
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실제 매매 가능
차례
1. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
1.1주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
1.2 #. HTS와 시스템트레이딩
1.3 #. HTS 종속 시스템트레이딩
1.4 #. 범용 프로그램 언어 시스템트레이딩
1.5 #. 대신증권 [CYBOS PLUS]
1.6 #. 종목 리스트 다운로드
1.7 #. 현재 가격 시세 구하기
2. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
2.1 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
2.2 #. 주식투자기법
2.3 #. 급등주와 테마주
2.4 #. 눌림목 투자 기법
2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석
2.6 #. 캔들 프로그래밍
2.7 #. 세력주 검색 프로그래밍
2.8 다음에는 …
3. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
3.1 #. 초소형 미니 HTS와 모의투자
3.2 #. 모의투자 시스템
3.3 #. Boolhts 구조와 설계
3.4 #. 사이보스플러스 이벤트 처리기
3.5 #. 종목 선택창 만들기
3.6 #. 호가창 만들기
3.7 #. 체결창 만들기
3.8 #. 계정 로그인
3.9 #. 예수금 조회
3.10 #. 주문과 조회 처리
3.11 #. 매수와 매도 주문
3.12 #. 체결/미체결 잔고조회
3.13 #. 정정과 취소 주문
3.14 #. 주문 이벤트 핸들러
3.15 #. 통합 주문처리기
4. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
4.1 #. 금융공학과 상한가 따라잡기
4.2 #. 수학적 금융공학
4.3 #. 전산 금융공학 – 알람펀드
4.4 #. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩
4.5 #. 차익 시스템트레이딩
4.6 #. 확률 시스템트레이딩
4.7 #. 개별 종목 확률 시스템트레이딩
4.8 #. 상한가 따라잡기
4.9 #. 상한가 전화기
4.10 #. 특수 상한가 전화기
4.11 #. 멀티 상한가 전화기
4.12 다음에는 …
5. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)
5.1 #. 주식 투자 트위터
5.2 #. 트위티언(Twittian) or 원시인
5.3 #. Open API 혁명, 트위터 (Twitter)
5.4 #. 한글트위터 twtkr.com
5.5 #. 주식 뉴스 발송 트위터
5.6 #. 주가 정보 발송 트위터
5.7 #. 주가 차트 등록 트위터
5.8 #. 트위터 이미지를 본문에 포함시기키
5.9 #. 대한민국 증권사에 바란다.
5.10 #. 모바일 혁명의 배후, KT에 바란다.
5.11 #. 연재를 마감하면서……
boolhts 소스코드(source code) 1 부 다운로드
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boolhts 소스코드(source code) 3 부 다운로드
boolhts 소스코드(source code) 4 부 다운로드
[boolhts 소스코드(source code) 5 부] 따로 없음
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