주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 4.2 #. 수학적 금융공학

By | 2018-01-14

#. 수학적 금융공학

금융공학은 크게 두 가지로 구분할 수 있는데, 현물을 기반으로 각종 파생상품으로 확대 재생산하면서 돈의 가치를 뻥튀기처럼 부풀리도록 상품구조를 설계해서 파생상품 그 자체를 팔아먹는 것과 프로그래밍 언어를 이용해서 실전 매매를 통하여 차익(수익)을 챙기는 프로그래밍 매매로 나뉜다. 뻥튀기 파생상품 설계는 기존의 단순 (금융) 상품을 가지고 고차원적 수학적 기법을 응용해서 다양한 파생상품을 만드는 것인데 여기서 중요한 것은 파생상품을 팔아먹는 금융회사는 확률적으로 절대적인 수익이 발생하도록 설계하는 것이 핵심이다. 특히 현실 금융 관계에서는 남의 돈을 떼먹는 경우가 종종 발생하기 때문에 뻥튀기 파생상품 설계에서는 그러한 떼먹는 돈까지 계산해서 확률적으로 반드시 수익이 발생하도록 설계하는 것이 중요하다.
이와 같이 뻥튀기 파생 상품 원리는 1973년 확률미적분을 근거로 파생상품의 옵션 가격을 계산하는 블랙-숄즈 방정식이 발표되면서 본격적으로 발전하였는데 이 방정식을 발표했던 마이런 숄즈는 1997년 노벨상을 받기까지 했지만 1998를 자신이 만든 이론으로 어마어마하게 깡통을 찼던 일화가 있다. (1998년 마이런 숄즈의 롱텀 캐피털 매니지먼트 깡통 사건과 관련하여 더 궁금한 독자는 인터넷에서 찾아보면 자세하게 나온다.)

수학적 금융공학

전산 프로그래밍 금융공학

목표

뻥튀기 파생상품 설계, 판매

컴퓨터 프로그래밍 매매 차익

도구

미적분, 고차방정식

전산학, 프로그래밍(단순 수학)

결과

주로 주가 연계 상품

– ELS, ELD, ELF

금융사 – 금융공학 펀드

전문개발자–직접 시스템트레이딩

1 금융공학 비교

 

 


주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

이 글은 필자가 2005 ~ 2007년 개발했던 내용을 2009.10 ~ 2010.1 (월간) [마이크로소프트웨어]에 투고했던 내용을 정리해서 올린 것입니다.

  • 당시 가격제한폭(상한가/하한가)는 15% 적용(새로 고쳐야 함)

  • 소스코드 모두 제공

  • 실제 매매 가능

차례


1. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

1.1주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 

1.2 #. HTS와 시스템트레이딩

1.3 #. HTS 종속 시스템트레이딩

1.4 #. 범용 프로그램 언어 시스템트레이딩

1.5 #. 대신증권 [CYBOS PLUS]

1.6 #. 종목 리스트 다운로드

1.7 #. 현재 가격 시세 구하기


2. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.1 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

2.2 #. 주식투자기법

2.3 #. 급등주와 테마주

2.4 #. 눌림목 투자 기법

2.5 #. 기술을 넘어서 심리분석

2.6 #. 캔들 프로그래밍

2.7 #. 세력주 검색 프로그래밍

2.8 다음에는 …


3. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

3.1 #. 초소형 미니 HTS와 모의투자

3.2 #. 모의투자 시스템

3.3 #. Boolhts 구조와 설계

3.4 #. 사이보스플러스 이벤트 처리기

3.5 #. 종목 선택창 만들기

3.6 #. 호가창 만들기

3.7 #. 체결창 만들기

3.8 #. 계정 로그인

3.9 #. 예수금 조회

3.10 #. 주문과 조회 처리

3.11 #. 매수와 매도 주문

3.12 #. 체결/미체결 잔고조회

3.13 #. 정정과 취소 주문

3.14 #. 주문 이벤트 핸들러

3.15 #. 통합 주문처리기


4. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

4.1 #. 금융공학과 상한가 따라잡기

4.2 #. 수학적 금융공학

4.3 #. 전산 금융공학 – 알람펀드

4.4 #. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩

4.5 #. 차익 시스템트레이딩

4.6 #. 확률 시스템트레이딩

4.7 #. 개별 종목 확률 시스템트레이딩

4.8 #. 상한가 따라잡기

4.9 #. 상한가 전화기

4.10 #. 특수 상한가 전화기

4.11 #. 멀티 상한가 전화기

4.12 다음에는 …


5. 주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩)

5.1 #. 주식 투자 트위터

5.2 #. 트위티언(Twittian) or 원시인

5.3 #. Open API 혁명, 트위터 (Twitter)

5.4 #. 한글트위터 twtkr.com

5.5 #. 주식 뉴스 발송 트위터

5.6 #. 주가 정보 발송 트위터

5.7 #. 주가 차트 등록 트위터

5.8 #. 트위터 이미지를 본문에 포함시기키

5.9 #. 대한민국 증권사에 바란다.

5.10 #. 모바일 혁명의 배후, KT에 바란다.

5.11 #. 연재를 마감하면서……


boolhts 소스코드(source code) 1 부 다운로드

boolhts 소스코드(source code) 2 부 다운로드

boolhts 소스코드(source code) 3 부 다운로드

boolhts 소스코드(source code) 4 부 다운로드

[boolhts 소스코드(source code) 5 부] 따로 없음

boolhts 통합 소스코드(source code) 다운로드(준비 중)


 

 

 

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