#. 다음에는…… 이번 연재에서는 일반인에게 막연하게 뭔가 대단한 것처럼 알려진 금융공학의 실체를 파헤쳐보았는데 마치 천재 수준의 수학, 물리학, 전산학 박사급 전문가들이 창조해낸 수학적 금융공학은 일반인들에게 최고로 인식되는 최첨단 학문이 금융과 만나면서 금융공학 상품은 막연히 최고라는 이미지로 포장되고 있지만 실전 투자 결과를 살펴보면 초라하기 그지없었다. 심지어 한 번 매수한 뒤에는 아무것도 하지 않고 그냥 놀면서 보유한다는… Read More »
#. 멀티 상한가 전화기 앞서 사이보스플러스 Find 기능을 이용해서 다양한 상한가 전화기를 설명하였는데 이번에는 실전 투자에서 응용할 수 있도록 개별적인 상한가 전화기를 하나로 묶어서 멀티 상한가 전화기로 통합하였다. 각각의 개별적인 상한가 전화기를 독립적으로 수행하기보다는 하나의 화면에서 상한가 따라잡기에 집중할 수 있도록 통합시켜 놓은 것이다. 또한 개발자 관점에서 개별적인 상한가 전화기 모듈을 다른 프로그램으로 확장하는 과정을… Read More »
#. 특수 상한가 전화기 상한가 전화기는 디폴트로 20초마다 사이보스플러스에서 상한가를 조회해서 새로운 상한가가 발견되면 전화벨 소리를 내도록 했는데 상한가 따라잡기에 사용하기 편리하도록 상한가 전화기를 여러 종류로 세분화시켰다. 일반적인 상한가 전화기는 상한가에 진입한 모든 종목에 대하여 신호를 보내는 것이며 연속 상한가 전화기는 전일에 이어서 오늘도 상한가에 진입한 종목만을 따로 볼 수 있게 구분한 것이다. 특히 상한가… Read More »
#. 상한가 전화기 상한가 따라잡기 기법으로 상한가 종목을 매수하려면 상한가에 진입하는 순간에 신호를 받아서 매수할 것인가를 결정해야 하는데 일반적으로 증권사 HTS에서도 장중에 실시간으로 상한가에 진입하는 종목을 알려주는 기능을 제공한다. 그런데 상한가에 진입하는 종목의 호가와 체결 상태를 관찰해보면 100m 달리기하듯이 한번에 완벽하게 상한가에 진입하는 것이 아니라 수시로 상한가에 넘나드는데 증권사에서 제공하는 상한가 신호 기능을 사용하면 너무… Read More »
#. 상한가 따라잡기 과거 오랫동안 당일 상한가로 마감한 종목은 다음날 쉽게 잘 오르는 경향이 있다고 알려지면서 수많은 개인 투자자 중에서 급등주나 데이트레이딩 관점에서 상한가 따라잡기 매매에 관심을 보여왔다. 상한가 비법이라고 불리는 상한가 종목들은 다음날 최소한 3~5%이상 오르면서 출발하기 때문에 단타 관점에서 쉽게 수익내는 비법으로 전해지고 있으며 당일 상한가로 마감한 종목 중에서는 가끔씩 드물게 다음날부터 연속… Read More »
#. 개별 종목 확률 시스템트레이딩 필자가 주식 투자 프로그래밍과 관련하여 소개하려는 것은 대부분의 시스템트레이딩 개발자들이 선호하는 선물 지수에 대한 방향성 투자가 아니라 개별 종목을 중심으로 시스템트레이딩 관점에서 접근하는 방법이다. 개별 종목은 선물 지수 방향성에 비하여 확률적으로 영향을 주는 요인들이 너무 많고 종목별로 모두 다른 흐름을 타고 움직이기 때문에 평균적인 확률로 압축해서 투자를 결정하는 것이 쉽지… Read More »
#. 확률 시스템트레이딩 실전 투자 관점에서 상대적으로 소규모 자본을 거래하는 개인 투자자 입장에서 컴퓨터 프로그래밍을 동원하여 자동으로 매매할 수 있는 영역은 그리 넓지 않다. 그래서 개인적인 수준에서 시스템트레이딩을 활용하는 투자자들은 주로 본인의 경험치를 바탕으로 확률에 의존하는 투자자가 대부분인데 거래 비용이 개별 주식 종목에 비하여 상대적으로 저렴하고 레버리지 효과가 높은 선물 지수에 투자하는 경우와 (선물에 비해서)… Read More »
#. 차익 시스템트레이딩 차익 시스템트레이딩은 선물과 주식(현물) 간의 가격차를 계산하는 것이라서 얼핏 보면 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡하고 어렵다. 선물 지수에 대응해서 수많은 주식(현물) 종목에 대하여 개별적인 차익을 종합적으로 평가를 해야 하는데 이러한 차익을 계산하는 능력에 따라서 수익률이 달라진다. 또한 차익 거래는 기관들과 같이 어마어마한 자금을 동원하지 않으면 차익 매물을 매매할 수가 없기 때문에 애당초… Read More »
#. 전산 금융공학 – 스피드 트레이딩 대부분의 금융공학 펀드의 핵심적인 목표는 획기적으로 수익률을 높이려는 것이 목적이 아니라 최소한 매매 규칙마저도 지키지 않는 펀드매니저를 통제할 수 없다는 의심 때문에 더 큰 손실을 막아보려는 것이 목표라서 마치 알람(Alarm) 시계처럼 정해진 조건에 기계적으로 정확하게 반응하는 데 초점을 두고 있다. 하지만 일부 금융공학 펀드는 알람식(Alarm) 조건 매매보다는 선물-현물 간의… Read More »
#. 전산 금융공학 – 알람펀드 수학적 금융공학은 대형 금융회사가 파생상품을 설계한 후에 판매를 통하여 이익을 추구하기 때문에 직접적으로 실전 매매를 하지 않는데 반하여 전산 금융공학은 전산 프로그래밍을 통하여 직접 매매에 참여하면서 차익을 통하여 수익을 얻는다. 이론적으로는 전산 금융공학에서도 수학을 이용하지만 수학적 금융공학과 비교하면 매우 낮은 수준에서 단순하고 간단한 계산을 위해서 수학을 적용하기 때문에 수학적 금융공학과는… Read More »